1. 갭 매매 전략이란? 갭 매매란 주가가 전일 종가 대비 큰 폭으로 상승(갭업)하거나 하락(갭다운)하여 개장할 때, 발생한 갭의 움직임을 활용하여 수익을 내는 전략입니다. 이번에 소개할 전략은 다음 조건에 해당하는 종목을 대상으로 합니다. 조건검색 : 전일 대비 오늘 시가가 5% 이상 갭업으로 시작한 종목 전략 실행 : 개장 후 30분 이내에 주가가 전일 종가 수준까지 회귀하면 매수 진입 후, 갭이 완전히 메워질 때 매도합니다. 손절매 : 진입 가격에서 갭 상승분의 50% 하락 시 손절 익절매 : 갭 상승분의 50% 이상 추가 상승 시 익절합니다. 2. 구현 환경 및 준비사항 키움증권 API+ 설치 (영웅문 API) Visual Studio Community Edition (C#) 키움증권 계좌 (모의투자 계좌 추천) 3. C# 코드 전체 구현 (주석 포함) 다음 코드에는 갭 매매 전략, 주문 실행, 체결 확인 및 정정 주문까지 포함되어 있습니다. using System; using System.Collections.Generic; using AxKHOpenAPILib; public class GapTrading { private AxKHOpenAPI axKHOpenAPI; private string accountNumber; // 매수 후 체결된 정보를 저장할 Dictionary (종목코드, (체결가격, 체결수량)) private Dictionary< string , ( int price, int qty)> positions = new Dictionary< string , ( int , int )>(); public GapTradingStrategy (AxKHOpenAPI api, string accountNo) { axKHOpenAPI = api; accountNumber = accountNo; ...
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